Управление капиталом на Форексе

Управление капиталом на Форексе

Блог

Конечно, стоп-лосс - это лишь часть уравнения в нашем мире торговли на Форекс. Здесь мы продолжим этот материал, но мы рассмотрим более широкую тему: управление капиталом (MM). ММ - это, конечно, жизненно важная тема, не менее важная, чем управление рисками, торговые стратегии, торговая психология и управление торговлей.

Что такое управление капиталом?

Начнем с вопроса: что такое базовое управление капиталом? Основная цель успешного управления капиталом - максимизировать каждую прибыльную сделку и минимизировать убытки. Мастер управления капиталом - это мастер Форекс-трейдера. Управление капиталом - это метод решения вопроса о том, какой риск должен принимать на себя лицо, принимающее решение / трейдер, в ситуациях, когда присутствует неопределенность. Вы можете спросить себя, разве базовое управление капиталом не то же самое, что и управление рисками?

Фактически, управление рисками - это ваш выбор того, какой риск вы хотите вложить в сделку.

Вы всегда контролируете, какой риск вы вкладываете в сделку: будь то 1% или 100 долларов, но я бы рекомендовал использовать стандартный процентный риск (не доллар) от вашего назначенного торгового капитала. Первая цель каждого трейдера - сохранить торговый капитал , что достигается за счет высокой дисциплины в области управления рисками.

В управлении капиталом каждый трейдер на самом деле смотрит на соотношение прибыли к риску, или короче R: R. Управление капиталом рассчитывает баланс между риском и прибылью от сделки. В управлении капиталом жизненно важны следующие определения:

  1. Риск - это размер стоп-лосса
  2. Награда - это потенциальная прибыль

Сколько пипсов заработал трейдер Forex, на самом деле не имеет большого значения, если также не упоминается риск пипсов. В любом случае, лучше сосредоточиться на процентной доходности и заработанных долларах. Это то, что делают все предприятия, и все мы должны относиться к торговле как к бизнесу.

Отношение вознаграждения к риску

Соотношение между ними имеет решающее значение. Трейдер, нацеленный на четверть риска, только что выиграл одну «битву», но только что проиграл «войну». В терминологии торговли это означает, что трейдер мог выиграть сделку, но в конечном итоге выигрыш ничего не значит, и что управление капиталом настроило их на неудачу . Почему?

Чтобы трейдер стал прибыльным в долгосрочной перспективе с соотношением вознаграждения к риску 0,25, трейдеру необходимо выиграть 4 сделки, чтобы компенсировать 1 убыток. С помощью этого уравнения трейдер не получил никакой прибыли. Конечно, это R: R не имеет смысла: трейдеру необходимо достичь 80% выигрыша, чтобы получить прибыль. Непростой подвиг.

С вознаграждением 1: 1, чтобы рискнуть, трейдеру нужно всего лишь 51% и более, чтобы быть прибыльным. На практике было бы лучше иметь 60% побед и более. При соотношении R: R 2: 1 трейдеру требуется всего 35% выигрыша.

диаграмма соотношения вознаграждения к риску

Вот вся математическая статистика, чтобы убедиться, что вы прибыльный трейдер Форекс :

  • С 0,5: 1 R: R… Вам нужно как минимум 67% + выигрышей.
  • С 1: 1 R: R ... Вам нужно минимум 55% + выигрышей.
  • При 2: 1 R: R ... Вам нужно минимум 35% + выигрышей.
  • При 3: 1 R: R ... Вам нужно минимум 28% + выигрышей.
  • С 4: 1 R: R ... Вам нужно минимум 21% + выигрышей.
  • При 5: 1 R: R ... Вам нужно минимум 17% + выигрышей.
  • С 10: 1 R: R ... Вам нужно минимум 11% + выигрышей.
  • С 20: 1 R: R ... Вам нужно минимум 6% + выигрышей.

Вот быстрый способ расчета правильного и рационального контроля над своим капиталом, обеспечивающего положительное математическое ожидание:

Формула:% выигрыша x размер тейк-профита -% убытка x размер стоп-лосса
% выигрыша, например, 30% * пункты тейк-профита 55 - % проигрыша например 70% * 20p = 2,5 (положительный результат = долгосрочный выигрыш).
Чем меньше стоп-лосс, тем лучше соотношение R: R при использовании одной и той же цели ИЛИ, тем выше вероятность выигрыша в% при использовании того же R: R.

Вопрос: на какое соотношение риска и вознаграждения я нацелен?

Я хотел бы попросить вас оставить отзыв. Я думаю, что лучший способ учиться - это делиться опытом друг с другом. На какое соотношение вознаграждения и риска вы обычно ориентируетесь? Укажите число, и мы узнаем его соотношение! Например, если вы обычно нацеливаетесь на 3 награды за 1 риск, запишите 3. Большое спасибо!

Кстати, вот отличное обучающее видео о Форексе, в котором вы увидите, насколько мощной является концепция 2: 1 R: R. Обязательно найдите время, чтобы прочитать этот отличный тренинг Forex о соотношении риска и прибыли. ”

R: R с использованием Фибоначчи и волн Эллиотта

Сведите к минимуму риск торговли Фибоначчи и уменьшите размер потенциального стоп-лосса, разделив вашу торговлю на несколько частей. Если трейдер Форекс решает переложить весь свой риск по сделке (например, 1%) на 382 Фибоначчи, то у него нет возможности добавить сделку, даже если валюта откатится глубже к 618 или даже 786 Фибоначчи.

  • Разделение сделки на 2 или 3 части обеспечивает гибкость и психологическую легкость: у трейдера нет ощущения, что он пропустит сделку, привязав себя к одной точке входа.
  • Разделение риска на 3 позиции будет означать, что трейдер решит разделить выбранный риск в размере 1% на 3 части. Риск может быть равномерно разделен между всеми 3 частями (3x33%) или более, взвешенными до одного уровня Фибоначчи (например, 20% -30% -50%).

волна Фибоначчи и Эллиотта

При общем риске 1% это означает либо 3 сделки с 0,33%, либо 3 сделки с 0,2%, 0,3% и 0,5%. Это называется усреднением затрат. Компании часто его использовали: это удешевляет их инвентарь. Для нас, трейдеров Forex, это уменьшает средний стоп-лосс, и это отлично подходит для нашего R: R.

Трейдеры Форекс могут делать то же самое с целями Фибоначчи. Разделяя трейдера с разными целевыми значениями тейк-профита, они могут оптимизировать среднюю прибыль по всем позициям и всей сделке.

Elliott Wave может использоваться , чтобы решить , какой Fibs и с которой деление% берется торговля. Например, для волны 2 трейдер может выбрать риск на 500, 618 и 786 Фибоначчи со следующим разделением риска: 25% на 500 Фибоначчи, 35% на 618 Фибоначчи и 40% на 786 Фибоначчи. Для волны 4 разделение будет смещено выше: возможно, 50% на уровне 382 Фибоначчи, 25% на уровне 500 Фибоначчи и 25% на прорыве.

EW также может использоваться для целей Фибоначчи. Трейдер должен стремиться к более высоким целям, если ожидается волна 3, и к более близким целям, если ожидается волна 5.

Как рассчитать размер позиции:

Размер позиции важен, потому что он позволяет трейдеру регулировать размер сделки в соответствии с рыночными условиями. Если трейдер берет фиксированный размер позиции, например, в 1 мини, убыток может широко варьироваться в зависимости от размера стоп-лосса. С определением размера позиции этого никогда не произойдет, и трейдер всегда контролирует свой риск!
Подвести итоги:

При выборе размера позиции размер стоп-лосса не важен для управления рисками. Независимо от размера стоп-лосса, трейдеры Forex всегда выбирают уровень риска в процентах. Тем не менее, размер стоп-лосса важен для управления капиталом. Размер стоп-лосса является неотъемлемой частью отношения вознаграждения к риску.

  1. Вот как любой трейдер может рассчитать размер позиции :
    Определите желаемый уровень риска (управление риском) - трейдер определяет уровень риска этой конкретной торговой стратегии, торговой недели, торгового дня, структуры рынка и этой конкретной сделки;
  2. Трейдеру необходимо определить наилучшее размещение стоп- лосса: не слишком близко к рыночной активности, но и не слишком далеко. Прочтите эту статью о стоп-лоссах, чтобы узнать о лучших размещениях.
  3. Трейдеру необходимо выбрать достижимую и реалистичную цель тейк- профита . Поскольку мы уже писали статью о стоп-лоссах, я подумывал написать статью о тейк-профите на следующей неделе. Это зависит от того, есть ли интерес. Хотите статью о фиксации прибыли?
  4. Отношение ожиданий R: R должно обеспечивать положительное математическое ожидание.

Например:

  • Депозит = 5000 EUR
  • Риск = 1% от депозита = 50 евро
  • Валютная пара = EUR / USD
  • SL = 30p = 300 USD за стандартный лот
  • Размер открытия, чтобы не рисковать более 1% = Риск / SL = 50/300 = 0,16 лота

Какое кредитное плечо я использую?

Будьте осторожны с рычагами, которые вы используете. Хорошее практическое правило - использовать, например, кредитное плечо 5: 1 . Таким образом, трейдер Forex не будет торговать чрезмерно. Например, если баланс вашего счета составляет 5000 долларов США, тогда ваша общая сумма равна капиталу 5000 долларов, умноженному на ваше кредитное плечо 5, что равняется 25000 долларов. Мини-лот стоит 10 000 долларов, так что это будет 2,5 мини. Используйте эту формулу, чтобы рассчитать, какой риск вы принимаете: (умноженное на SL / умноженное на кредитное плечо) / 100%. Например, если стоп составляет 30 пунктов: (30 x 5) / 100 = 1,5% риска.

Реинвестирование торгового капитала:

Что касается торгового капитала, у трейдера есть несколько вариантов.

  1. Реинвестируйте прибыль обратно в торговый капитал. Таким образом, торговый капитал становится больше, и процентный риск капитала дает более высокую прибыль в долларах США (хотя процентный риск тот же);
  2. Выведите всю прибыль. Таким образом, торговый капитал остается прежним;
  3. Полугибкий подход с некоторым снятием средств и некоторым реинвестированием.

Я считаю, что вариант 3 - лучший подход к управлению капиталом. Расширение вашей учетной записи - отличная вещь, но вы хотите время от времени снимать деньги, чтобы вы по-прежнему понимали, что цифры на вашем счете все еще настоящие, а не фальшивые! С другой стороны, снятие всего лишит вас возможности увеличения вашей прибыли. Так что вариант 3 - лучшее соотношение цены и качества.

Совет профессионала - используйте поэтапный подход:

К пункту 3 я подхожу поэтапно. Вот как это происходит:

  1. Используйте тот же текущий торговый капитал для управления рисками, пока не получите просадку в x% или прибыль в x% (числа на ваш выбор).
  2. Как только вы достигнете максимальной просадки, вы будете использовать новый баланс торгового счета в качестве торгового капитала.
  3. Как только вы достигнете цели по прибыли, вы будете использовать баланс нового торгового счета в качестве торгового капитала.
  4. Если вы достигли цели по прибыли, вы можете выбрать разделение процента вывода и добавления процентов от прибыли. Таким образом, вы можете снимать 50% своей прибыли и добавлять 50% прибыли к своему торговому капиталу. Новый баланс торгового капитала будет равен вашему старому торговому капиталу + 50% прибыли.

Хеджирование с использованием нескольких торговых счетов:

Другая часть вашей стратегии управления капиталом заключается в том, что вы хотите быть диверсифицированными. Это также известно как стратегия хеджирования .

  1. Желательно, чтобы вы вкладывали только часть своих сбережений в торговый капитал Форекс, и у вас есть приличный процент сбережений, вложенных в другие средства - если возможно.
  2. У вас есть несколько учетных записей с разными целями. Это сделано для того, чтобы распределить риск того, что ваш торговый капитал будет находиться на одном счете. Различные счета также могут использоваться для разных стратегий и целей: один может быть для долгосрочной торговли, другой - для промежуточной.
  3. Держите часть своего торгового капитала на своем счете. Даже если вы хотите торговать определенной суммой денег, нет ничего плохого в том, чтобы оставить ее часть на банковском счете. Я не думаю, что трейдеру нужно помещать все 100% на торговый счет, но убедитесь, что маржинальное требование не требуется, если вы открыли сделку с 1 mini. Хотите узнать больше о мини-трейдинге? Прочтите полное руководство по торговле фьючерсами на emini здесь.

Пожалуйста, оставьте комментарий ниже, если у вас есть какие-либо вопросы по управлению капиталом на Forex!

Управление капиталом на Форексе

Написать ответ...

Цитата