Что такое ценовой шум и как исключить его влияние на торговлю

Что такое ценовой шум и как исключить его влияние на торговлю

Блог

Ценовой (рыночный) шум — явление, пугающее трейдеров-новичков, еще не научившихся хорошо его распознавать и исключать его влияние на торговлю. Он представляет собой кратковременные незначительные ценовые скачки, не подтвержденные объемами торговли. Такие ценовые всплески не подкреплены реальными активами и не имеют фундаментального и логического обоснования, но происходят они постоянно, вне зависимости от типа актива и тенденции на рынке.

Опасности ценового шума

Участники торгов, использующие среднесрочные и долгосрочные стратегии, могут не обращать внимания на рыночный шум. Он практически не влияет на эффективность торговли: всплески цены на несколько пунктов незначительны в масштабах долгосрочного движения цены, которая преодолевает значения в десятки и сотни пунктов. Опасен он при краткосрочных стратегиях, где каждый пункт влияет на прибыль.

В краткосрочной торговле возможны убытки по следующим причинам:

  • внезапные ценовые скачки могут ошибочно идентифицироваться трейдером как сигналы намечающихся изменений тренда;
  • скачки на графиках мешают построению фигур технического анализа и принятию решений на их основе;
  • всплески цены приводят к ложным срабатываниям автоматизированных торговых систем.

Пипсовщики и скальперы в обязательном порядке должны включать в персональные торговые стратегии методы исключения шумов.

Причины возникновения

Причины, вызывающие необоснованные всплески на графиках, до конца не изучены и не описаны. Они могут быть вызваны глобальной неопределенностью рынка, небольшими коррекционными движениями и волатильностью в течение дня.

Методики устранения рыночного шума

Увеличенный таймфрейм. Движение цены на рынке происходит всегда, ее график колеблется из стороны в сторону – это нормальное явление. Однако замечено, что рыночный шум обратно пропорционален масштабу биржевых графиков. Чем больший период установлен на графике, тем спокойней выглядит ценовое движение. На четырехчасовом графике откат на 50 пунктов выглядит обычной коррекцией, а на пятиминутном такое движение воспринимается как смена тренда. Решение – использовать графики с большим таймфреймом.

Отступ стоп-лосса. Максимальный дискомфорт рыночные шумы приносят трейдерам, устанавливающим отложенные ордера стоп-лосс на коротком расстоянии от цены. При такой стратегии нередко происходит случайное открытие сделки на шумовом движении цены. В целях борьбы с таким явлением рекомендуется делать отступ при установке стоп-лосса на 2-3 пункта.

Дополнительные программы. Разработчики торгового ПО предлагают специальные инструменты, исключающие шумовые движения:

  • особые графики, например, Heikin-Ashi, Renko, Kagi, которые отслеживают цену, игнорируя шумовые движения и делая акцент на тренде;
  • индикаторы силы тренда – DMI и ADX;
  • программы, уменьшающие шумовые явления на графиках при построении фигур, например, Autochartist.

Большинство этих инструментов находится в свободном доступе в интернете, также их предоставляют клиентам брокерские компании. Разрабатывая собственную торговую стратегию, можно успешно совмещать эти графики, индикаторы и ПО друг с другом.

Рыночные шумы – неизбежный спутник биржевой торговли.  Трейдерам, работающим на коротких таймфреймах, просто следует помнить о них и научиться нивелировать их влияние на внутридневные графики. Тогда торговля будет безопасной, комфортной и выгодной.

Ваши вопросы пишите в комментарии

Что такое ценовой шум и как исключить его влияние на торговлю

Написать ответ...

Цитата